L’état dépressif est susceptible d’entraîner l’apparition de perturbations cognitives. Ces difficultés cognitives touchent essentiellement les capacités attentionnelles, la mémoire et les fonctions exécutives. Cette altération des fonctions cognitives est souvent associée à une intensité symptomatique plus élevée. Le déficit cognitif peut atteindre une intensité telle qu’il peut remplir les critères diagnostiques d’un état démentiel. Chez les patients souffrant de dépressions récurrentes, la plupart des études montrent que les déficits cognitifs sont plus sévères. Certaines des anomalies cognitives peuvent persister au-delà de l’épisode dépressif. En effet, plus de 2/3 des patients ont une altération résiduelle de la mémoire après traitement de l’épisode. Cela souligne l’importance d’évaluer les fonctions cognitives des patients après le retour à l’équilibre de l’humeur pour mieux caractériser l’évolution et la nature des symptômes non affectifs associés au trouble dépressif. Certains chercheurs font un lien direct entre les modifications structurales observées au niveau du cortex préfrontal et de l’hippocampe au cours d’un épisode dépressif et la détérioration des fonctions cognitives.